Trading Indikatorer In Excel

Våre produkter Dataoverføringsverktøy Dataanalyseverktøy BulkQuotesXL Pro BulkQuotesXL Pro er et tillegg for Microsoft Excel 2010 og 2013, designet for å hjelpe deg med å laste ned gratis sitater og utføre tekniske analysekalkulasjoner direkte i regnearkene dine. Lær mer RTQuotesXL Pro RTQuotesXL Pro er et tillegg for MS Excel 2010 og 2013, designet for å hjelpe deg med å laste ned verdipapirprisdata direkte i arbeidsboken din. Lær mer DownloaderXL Pro DownloaderXL Pro er et tillegg for MS Excel 2010 og 2013, designet for å hjelpe deg med å laste ned verdipapirprisdata direkte i arbeidsboken din. Lær merNeuroXL Predictor Rask og nøyaktig løse dine prognose - og klassifikasjonsoppgaver ved hjelp av all strøm av nevrale nettverksteknologi. Enkel å bruke og intuitivt grensesnitt. Lær mer NeuroXL Clusterizer NeuroXL Clusterizer er et tillegg for Excel designet for å hjelpe eksperter i ekte datautvinning og mønstergenkjenningsoppgaver. Lær mer BacktestingXL Pro BacktestingXL Pro er et tillegg for MS Excel 2010 og 2013, designet for å hjelpe deg med å bygge og teste dine handelsstrategier. Lær mer AnalyzerXL Pro AnalyzerXL Pro er et tillegg for Microsoft Excel 2010 og 2013, designet for å hjelpe deg med å opprette handelssystemer og utføre tekniske analysekalkulasjoner direkte i regnearkene dine. Lær merCoppock Curve Coppock Curve Introduksjon Coppock Curve er en momentumindikator utviklet av Edwin Sedge Coppock, som var økonom ved å trene. Coppock introduserte indikatoren i Barron039s i oktober 1965. Målet med denne indikatoren er å identifisere langsiktige kjøpsmuligheter i SampP 500 og Dow Industrials. Signalet er veldig enkelt. Coppock brukte månedlige data for å identifisere kjøpsmuligheter når indikatoren flyttet fra negativt territorium til positivt territorium. Selv om Coppock ikke brukte det til selgesignaler, vurderer mange tekniske analytikere et kryss fra positivt til negativt territorium som et salgssignal. SharpCharts Beregning Coppock-kurve 10-periode WMA av 14-årig RoC 11-perod RoC WMA Vektet glidende gjennomsnitt Indikator for frekvens-endring er en momentum-oscillator som svinger over og under nulllinjen. Coppock brukte 11 og 14 perioder fordi, ifølge en biskopepremie, var dette den gjennomsnittlige sorgsperioden når det ble sørget for tap av en elsket. Coppock teoretisert at gjenopprettingsperioden for aksjemarkedstap vil være lik denne tidsrammen. Indikatorene for rate-of-change ble deretter jevnet med et vektet glidende gjennomsnitt. Som navnet antyder, legger et vektet glidende gjennomsnitt mer vekt på nyere data og mindre vekt på eldre data. For eksempel vil en 3-periode WMA multiplisere det første datapunktet med 1, det andre datapunktet med 2 og det tredje datapunktet med 3. Summen av disse tre tallene deles deretter med 6, som er summen av vektingene (1 2 3), for å skape et veid gjennomsnitt. Tabellen nedenfor viser en beregning fra et Excel-regneark. Ved bruk av månedlige data, vil denne indikatoren ikke utløse mange signaler. Et kjøpesignal utløser et kryss i positivt territorium, mens et salgssignal utløser et kryss i negativt territorium. Ikke overraskende har det vært bare fem signaler siden slutten av 1980-tallet. Tabellen under viser de fire siste signalene. Det første signalet ble utløst i 1988, som var etter 1987-krasj. Chartister som følger de to salgssignalene, ville ha unngått de to siste bjørnmarkedet. Salgsignalet fra februar 2001 ville ha unngått det meste av bjørnmarkedet fra 2000 til 2002. Salgsignalet fra juni 2008 ville ha fått investorer ut før markedet gikk ned i andre halvår 2008. Disse salgssignalene kunne vært brukt til å bare gå ut av aksjemarkedet og flytte til kontanter, noe som ville ha senket markedseksponering og samlet risiko. Fleksibilitet Som nevnt ovenfor er Coppock-kurven ganske enkelt en glatt momentum-oscillator. Indikatorhastighetsindikatoren måler momentet og det veide glidende gjennomsnittet glatter dataene. Dette betyr at indikatoren kan brukes på en hvilken som helst tidsramme. Intradag, daglig og ukentlig data kan brukes til å passe one039s tradinginvesting stil og tidshorisont. Tabellen nedenfor viser Coppock-kurven ved hjelp av ukentlige data på Dow Industrials. Som forventet produserte det ukentlige diagrammet mange flere signaler enn det månedlige diagrammet. I tillegg til forskjellige tidsrammer kan parametrene justeres for å gjøre indikatoren raskere eller langsommere. En kortere rate-of-Change-innstilling gjør Coppock-kurven mer følsom og raskere, mens en lengre innstilling gjør det mindre følsomt og langsommere. Tabellen nedenfor viser daglige linjer for Nasdaq 100 ETF (QQQ) og Coppock Curve (20,10,10). Denne innstillingen gjør Coppock-kurven litt mindre følsom, noe som kan være bedre egnet for daglige diagrammer. Konklusjoner Coppock-kurven er bare en glatt momentum-oscillator. Selv om den opprinnelig ble utformet for månedlige diagrammer og langsiktig analyse, kan den brukes på intradag, daglige eller ukentlige diagrammer, og innstillingene kan justeres for å passe one039s stil. Hovedsignalene genereres med kryss over og under nulllinjen. Mer aggressive kartleggere kan vurdere å lete etter bullish og bearish forskjeller for å forutse slike overganger. Vær forsiktig skjønt. Divergenser fører ikke alltid til trendendringer, siden trenden bare kan sakte og fortsette i samme retning. SharpCharts Coppock-kurven finner du i Indikator-delen under diagrammet. Brukere kan justere innstillingene ved å endre tallene i Parametere-boksen. Indikatoren kan da plasseres bak pris, over hovedvinduet eller under hovedvinduet. Det bidrar til å endre fargen når du plasserer den bak prisen. Chartister kan også legge til et glidende gjennomsnitt ved hjelp av avanserte alternativer. Dette bevegelige gjennomsnittet virker som en signallinje, som ligner på MACD. Videre studier Teknisk analyse av finansmarkedene har et kapittel viet til momentum-oscillatorer og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper, samt noen eksempler som er spesifikke for rate-of-change. Pring039s bok viser grunnleggende om momentumindikatorer ved å dekke divergenser, crossovers og andre signaler. Det er to kapitler som dekker spesifikke momentumindikatorer med mange eksempler. Teknisk analyse av finansmarkedene John J. Murphy Teknisk analyse Forklart av Martin Pring Martin PringRelative Strength Index (RSI) Relativ Strength Index (RSI) Innledning Utviklet J. Welles Wilder, Relative Strength Index (RSI) er en momentum-oscillator som måler fart og endring av prisbevegelser. RSI svinger mellom null og 100. Tradisjonelt, og ifølge Wilder, anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30. Signaler kan også genereres ved å lete etter divergenser, svingninger og midtlinjeoverganger. RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden. RSI er en ekstremt populær momentumindikator som har blitt omtalt i en rekke artikler, intervjuer og bøker gjennom årene. Spesielt inneholder Constance Brown039s bok, Technical Analysis for Trading Professional, konseptet om oksemarked og bjørnemarkedsintervall for RSI. Andrew Cardwell, Brown039s RSI mentor, introduserte positive og negative reverseringer for RSI. I tillegg drev Cardwell begrepet divergens, bokstavelig og figurativt, på hodet. Wilder har RSI i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Denne boken inneholder også Parabol SAR, Average True Range og Directional Movement Concept (ADX). Til tross for å være utviklet før datasalderen, har Wilder039s indikatorer stått tidstesten og forblir ekstremt populær. Beregning For å forenkle beregningsforklaringen har RSI blitt oppdelt i sine grunnleggende komponenter: RS. Gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap. Denne RSI-beregningen er basert på 14 perioder, som er standard som Wilder foreslo i sin bok. Tap er uttrykt som positive verdier, ikke negative verdier. De aller første beregningene for gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap er enkle 14 perioders gjennomsnitt. Første gjennomsnittlig gevinst Sum av gevinster i løpet av de siste 14 periodene 14. Første gjennomsnittlig tap Sum av tap i løpet av de siste 14 periodene 14 Den andre og etterfølgende beregninger er basert på tidligere gjennomsnitt og nåværende gevinstap: Gjennomsnittlig gevinst (tidligere gjennomsnittlig gevinst ) x 13 nåværende gevinst 14. Gjennomsnittlig tap (tidligere gjennomsnittlig tap) x 13 nåværende tap 14. Med forutgående verdi pluss gjeldende verdi er en utjevningsteknikk som ligner den som brukes i eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning. Dette betyr også at RSI-verdiene blir mer nøyaktige når beregningsperioden utvides. SharpCharts bruker minst 250 datapunkter før startdatoen for et diagram (forutsatt at det foreligger mye data) ved beregning av RSI-verdiene. For å nøyaktig replikere RSI-tallene, trenger en formel minst 250 datapunkter. Wilder039s formel normaliserer RS ​​og gjør det til en oscillator som svinger mellom null og 100. Faktisk ser et plott av RS nøyaktig det samme ut som en plott av RSI. Normaliseringstrinnet gjør det lettere å identifisere ekstremer fordi RSI er avstandsbundet. RSI er 0 når gjennomsnittsøkningen er null. Forutsatt en RSI-verdi på 14 år, betyr en null-RSI-verdi at prisene flyttes lavere alle 14 perioder. Det var ingen gevinster å måle. RSI er 100 når gjennomsnittlig tap er null. Dette betyr at prisene flyttes høyere alle 14 perioder. Det var ingen tap å måle. Here039s et Excel-regneark som viser starten på en RSI-beregning i aksjon. Merk: Utjevningsprosessen påvirker RSI-verdiene. RS-verdier utjevnes etter første beregning. Gjennomsnittlig tap er summen av tapene dividert med 14 for den første beregningen. Etterfølgende beregninger multipliserer forutgående verdi med 13, legg til den nyeste verdien og divider deretter summen med 14. Dette skaper en utjevningseffekt. Det samme gjelder gjennomsnittlig gevinst. På grunn av denne utjevningen kan RSI-verdier variere basert på total beregningsperiode. 250 perioder vil tillate mer utjevning enn 30 perioder, og dette vil påvirke RSI-verdiene litt. Stockcharts går tilbake 250 dager når det er mulig. Hvis gjennomsnittlig tap er null, oppstår en splittelse med null situasjon for RS og RSI er satt til 100 per definisjon. Tilsvarende er RSI 0 når gjennomsnittlig gevinst er lik null. Parametere Standardlook-back-perioden for RSI er 14, men dette kan senkes for å øke følsomheten eller hevet for å redusere følsomheten. 10-dagers RSI er mer sannsynlig å nå overkjøpt eller oversolgt nivåer enn 20-dagers RSI. Tilbakestillingsparametrene er også avhengig av en security039s volatilitet. 14-dagers RSI for Internett-forhandler Amazon (AMZN) er mer sannsynlig å bli overkjøpt eller oversolgt enn 14-dagers RSI for Duke Energy (DUK), et verktøy. RSI anses å være overkjøpt når det er over 70 og oversold når det er under 30. Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres for å bedre passe til sikkerhets - eller analytiske krav. Å øke overkjøp til 80 eller redusere oversold til 20 vil redusere antall overkjøpte oversolgte avlesninger. Kortsiktige handlere bruker noen ganger RSI til 2-årig for å se etter overkjøpte avlesninger over 80 og oversolgt avlesninger under 20. Overkjøpt-Oversold Wilder vurderte RSI overkjøpt over 70 og oversold under 30. Figur 3 viser McDonalds med 14-dagers RSI. Dette diagrammet har daglige barer i grått med en 1-dagers SMA i rosa for å markere sluttpriser fordi RSI er basert på sluttkurs. Arbeid fra venstre til høyre ble aksjen solgt i slutten av juli og fant støtte rundt 44 (1). Legg merke til at bunnen utviklet seg etter oversolgt lesing. Beholdningen ble ikke borte så snart oversolgt lesing dukket opp. Bunnfall kan være en prosess. Fra oversolgte nivåer flyttet RSI over 70 i midten av september for å bli overkjøpt. Til tross for denne overkjøpte lesingen, gikk ikke bestanden ned. I stedet stallde bestanden i et par uker og fortsatte deretter høyere. Tre flere overkjøpte avlesninger skjedde før aksjene endelig toppet i desember (2). Momentum-oscillatorer kan bli overkjøpt (oversold) og forbli så i en sterk opp (ned) trend. De tre første overkjøpte avlesningene forutsetter konsolideringer. Den fjerde sammenfalt med en betydelig topp. RSI flyttet deretter fra overkjøpt til oversold i januar. Den endelige bunnen var ikke sammenfallende med den første oversold-lesingen da aksjen i siste omgang bunket noen uker senere rundt 46 (3). Som mange momentum-oscillatorer fungerer overkjøp og oversolgt avlesning for RSI best når prisene beveger seg sidelengs innenfor et område. Figur 4 viser MEMC Electronics (WFR) som handler mellom 13,5 og 21 fra april til september 2009. Aksjen toppet kort tid etter at RSI nådde 70 og bundet kort etter at aksjen nådde 30. Divergenser Ifølge Wilder signaliserer divergenser et potensielt reverseringspunkt fordi retningsmessig momentum bekrefter ikke prisen. En bullish divergens oppstår når den underliggende sikkerheten gjør en lavere lav og RSI danner en høyere lav. RSI bekrefter ikke lavere lavt og dette viser styrket momentum. En bearish divergens danner når sikkerheten registrerer en høyere høy og RSI danner en lavere høyde. RSI bekrefter ikke den nye høye og dette viser svekkelse momentum. Figur 5 viser Ebay (EBAY) med en bearish divergens i august-oktober. Aksjene flyttet til nye høyder i september-oktober, men RSI dannet lavere høyder for bearish divergensen. Den etterfølgende sammenbrudd i midten av oktober bekreftet svekkelse momentum. En bullish divergens dannet i januar-mars. Den hausse divergensen dannet med Ebay flytter til nye nedturer i mars og RSI holder over sin tidligere lave. RSI reflekterte mindre ulemper i løpet av februar-mars nedgangen. Midt i mars breakout bekreftet bedre fart. Divergenser pleier å være mer robuste når de dannes etter en overkjøpt eller oversolgt lesing. Før du blir for opptatt av uoverensstemmelser som gode handelssignaler, må det bemerkes at forskjeller er misvisende i en sterk trend. En sterk opptrend kan vise mange bearish divergenser før en topp faktisk materialiserer. Omvendt kan bullish divergenser oppstå i sterk nedgang - og likevel fortsetter nedtrenden. Figur 6 viser SampP 500 ETF (SPY) med tre bearish divergenser og en kontinuerlig opptrend. Disse bearish forskjellene kan ha advart om en kortsiktig tilbaketrekking, men det var tydeligvis ingen større trendendring. Failure Swings Wilder betraktet også feil svinger som sterke indikasjoner på en forestående reversering. Feilsvingninger er uavhengig av prishandling. Med andre ord fokuserer feilfeilene utelukkende på RSI for signaler og ignorerer begrepet divergenser. Et bullish svikt dannes når RSI beveger seg under 30 (oversold), hopper over 30, trekker seg tilbake, holder over 30 og bryter deretter sin høyeste. Det er i utgangspunktet et trekk til oversolgte nivåer og deretter en høyere lav over overliste nivåer. Figur 7 viser Research in Motion (RIMM) med 10-dagers RSI som danner en bullish sving i sving. En bearish sving sving dannes når RSI beveger seg over 70, trekker tilbake, hopper, overgår ikke til å overstige 70 og bryter deretter sin tidligere lave. Det er i utgangspunktet et trekk til overkjøpt nivå og deretter en lavere høy under overkjøpte nivåer. Figur 8 viser Texas Instruments (TXN) med bearish bearish sving i mai-juni 2008. I teknisk analyse for handelsprofessoren foreslår Constance Brown at oscillatorer ikke reiser mellom 0 og 100. Dette skjer også med navnet den første kapittel. Brown identifiserer et oksemarkedsområde og et bjørnmarked for RSI. RSI har en tendens til å svinge mellom 40 og 90 i et bullmarked (uptrend) med 40-50 soner som fungerer som støtte. Disse områdene kan variere avhengig av RSI-parametere, styrken av trenden og volatiliteten til den underliggende sikkerheten. Figur 9 viser 14-ukers RSI for SPY under oksemarkedet fra 2003 til 2007. RSI økte over 70 i slutten av 2003 og flyttet deretter inn i sitt oksemarkedssortiment (40-90). Det var en overshoot under 40 i juli 2004, men RSI holdt 40-50 sonen minst fem ganger fra januar 2005 til oktober 2007 (grønne piler). Faktisk merk at tilbakekoblinger til denne sonen ga lavrisiko-inngangspunkter for å delta i opptrenden. På baksiden har RSI en tendens til å svinge mellom 10 og 60 i et bjørnmarked (downtrend) med 50-60 sonen som opptrer som motstand. Figur 10 viser 14-dagers RSI for dollar-indeksen (USD) i løpet av 2009-nedgangen. RSI flyttet til 30 i mars for å signalisere starten på et bjørnomrde. 40-50-sonen markerte deretter motstand til en pause i desember. Positive Negative Reversals Andrew Cardwell utviklet positive og negative reverseringer for RSI, som er motsatt av bearish og bullish divergences. Cardwell039s bøker er ute av bruk, men han tilbyr seminarer som beskriver disse metodene. Constance Brown krediterer Andrew Cardwell for hennes RSI opplysning. Før du diskuterer reverseringsteknikken, bør det bemerkes at Cardwell039s tolkning av divergenser er forskjellig fra Wilder. Cardwell regnes som baeredifferanse som oksemarkedsfenomen. Med andre ord, bearish divergences er mer sannsynlig å danne i uptrends. På samme måte er bullish divergences betraktet som bæremarkedet fenomen som indikerer en downtrend. En positiv reversering skjemaer når RSI smi lavere og sikkerheten danner en høyere lav. Dette lavere lavet er ikke på oversolgt nivå, men vanligvis et sted mellom 30 og 50. Figur 11 viser MMM med positiv reversering danner i juni 2009. MMM brøt motstand noen uker senere og RSI flyttet over 70. Til tross for svakere momentum med lavere lavt i RSI holdt MMM over sin tidligere lave og viste underliggende styrke. I utgangspunktet overtrappet prisaksjonen fart. En negativ reversering er motsatt av en positiv reversering. RSI danner en høyere høy, men sikkerheten danner en lavere høyde. Igjen er høyere høy vanligvis like under overkjøpte nivåer i 50-70-området. Figur 12 viser Starbucks (SBUX) som danner en lavere høyde da RSI danner en høyere høyde. Selv om RSI smidde en ny høy og momentum var sterk, prismålet ikke klarte å bekrefte som lavere høyt dannet. Denne negative reverseringen forutsignet den store støttebruken i slutten av juni og kraftig nedgang. Konklusjoner RSI er en allsidig momentum-oscillator som har stått tidstesten. Til tross for endringer i volatilitet og markedene gjennom årene, er RSI fortsatt aktuelt nå som det var i Wilder039s dager. Mens Wilder039s opprinnelige tolkninger er nyttige for å forstå indikatoren, tar Browns og Cardwells arbeid RSI-tolkning til et nytt nivå. Justering til dette nivået tar litt omtanke fra de tradisjonelt skolede diagrammene. Wilder vurderer overkjøpte betingelser moden for en reversering, men overkjøpt kan også være et tegn på styrke. Bearish avvik fremdeles produserer noen gode salgssignaler, men chartister må være forsiktige i sterke trender når bearish divergences faktisk er normale. Selv om begrepet positive og negative reverseringer kan virke som en undergraving av Wilder039s tolkning, er logikken fornuftig, og Wilder ville neppe avvise verdien av å legge større vekt på prishandling. Positive og negative reverseringer setter prisvirkningen av den underliggende sikkerheten først og indikatoren andre, som er måten den burde være. Bearish og bullish divergences plasserer indikatoren først og pris handling andre. Ved å legge større vekt på pris handling, utfordrer begrepet positive og negative reverseringer vår tenkning mot momentumoscillatorer. Bruke med SharpCharts RSI er tilgjengelig som en indikator for SharpCharts. Når valgt, kan brukerne plassere indikatoren over, under eller bak det underliggende prisplottet. Plassering av RSI direkte på toppen av prisplottet fremhever bevegelsene i forhold til prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. Brukere kan søke avanserte alternativer for å glatte indikatoren med et glidende gjennomsnitt eller legge til en horisontal linje for å markere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Foreslåtte skanninger RSI Oversold i Uptrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en uptrend med oversold RSI. For det første må aksjene være over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i et generelt opptrend. For det andre må RSI krysse under 30 for å bli oversold. RSI overkjøpt i Downtrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en downtrend med overkjøpte RSI-nedgang. For det første må aksjene være under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i en generell nedtrend. For det andre må RSI krysse over 70 for å bli overkjøpt. Ytterligere Study Constance Brown039s bok tar RSI til et nytt nivå med oksemarked og bjørnmarkedsintervall, positive og negative reverseringer, og prognoser basert på RSI. Noen metoder fra Andrew Cardwell, hennes RSI mentor, blir også forklart og raffinert i boken. Teknisk analyse for handelsprofessoren Constance Brown